Quais são as chances de marcar um comércio vencedor Aqui é onde nos encontramos com problemas. Digamos que acabamos de fazer cinco negociações lucrativas seguidas. De acordo com a nossa tabela, que está nos dando a probabilidade de estar correto (ou errado) cinco vezes seguidas com base em uma chance de 50, já superamos algumas probabilidades sérias. As chances de obter o sexto comércio rentável parecem extremamente remotas, mas, na verdade, esse não é o caso. Nossas chances de sucesso ainda são 50 Pessoas perdem milhares de dólares nos mercados (e nos casinos) ao não conseguir perceber isso. A razão é que as probabilidades da nossa tabela são baseadas em eventos futuros incertos e na probabilidade de ocorrerem. Uma vez completada uma série de cinco negociações bem-sucedidas, essas negociações já não são incertas. Nosso próximo comércio começa uma nova corrida de potencial, e depois que os resultados estão em cada troca, começamos de volta ao topo da tabela, sempre. Isso significa que cada comércio tem 50 chances de trabalhar. A razão pela qual isso é tão importante é que muitas vezes, quando os comerciantes entram no mercado, eles confundem uma série de lucros ou perdas como habilidade ou falta de habilidade. Isso simplesmente não é verdade. Se um comerciante de curto prazo faz vários negócios ou um investidor faz apenas algumas negociações por ano, precisamos analisar os resultados de seus negócios de forma diferente para entender se eles são simplesmente afortunados ou a habilidade real está envolvida. As estatísticas aplicam-se em todas as linhas de tempo, e é isso que devemos lembrar. Resultados a longo prazo O exemplo acima deu um exemplo de comércio de curto prazo com base em 50 chances de ser correto ou errado. Mas isso se aplica ao longo prazo? Muito assim. O motivo é que, embora um comerciante só possa assumir cargos de longo prazo, ele ou ela estará fazendo menos negócios. Assim, levará mais tempo para obter dados de trocas suficientes para ver se a sorte é envolvida ou se era habilidade. Um comerciante de curto prazo pode fazer 30 negócios por semana e mostrar um lucro a cada mês por dois anos. Esse comerciante superou as probabilidades de habilidade real. Parece ser assim, já que as chances de ter uma duração de 24 meses rentáveis são extremamente raras, a menos que as chances mudem mais a seu favor de alguma forma. Agora, e quanto a um investidor de longo prazo que realizou três transações nos últimos dois anos, que foram rentáveis. Este comerciante exibe habilidades. Não necessariamente. Atualmente, este comerciante tem uma série de três, e isso não é difícil de conseguir, mesmo com resultados totalmente aleatórios. A lição aqui é que a habilidade não é apenas refletida no curto prazo (seja um dia ou um ano, diferirá pela estratégia de negociação) também será refletida no longo prazo. Precisamos de dados de comércio suficientes para determinar com precisão se uma estratégia é suficientemente significativa para superar as probabilidades aleatórias. E mesmo com isso, enfrentamos outro desafio: enquanto cada comércio é um evento, também é um mês e ano em que os negócios foram colocados. Um comerciante que colocou 30 transações por semana superou as chances diárias e as probabilidades mensais por um bom número de períodos. Idealmente, provar a estratégia ao longo de mais alguns anos apagaria toda dúvida de que a sorte estava envolvida devido a uma certa condição de mercado. Para o nosso comerciante de longo prazo fazer negócios que durarão mais de um ano, levará mais alguns anos para provar que sua estratégia é rentável durante este período mais longo e em todas as condições do mercado. Quando consideramos todos os cronogramas e todas as condições do mercado, nós realmente começamos a ver como ser rentável em todos os quadros de tempo e como mover as chances mais do nosso lado, alcançando maior chance aleatória de ter razão. Vale ressaltar que, se os lucros forem maiores do que as perdas, um comerciante pode ser direito menos do que 50 do tempo e ainda obter lucro. Como os comerciantes rentáveis ganham dinheiro Então, obviamente, as pessoas ganham dinheiro nos mercados, e não é só porque tiveram uma boa corrida. Como obtemos as vantagens em nosso favor Os resultados lucrativos provêm de dois conceitos. O primeiro é baseado no que foi discutido acima - sendo rentável em todos os quadros de tempo ou, pelo menos, ganhando mais em certos períodos do que é perdido em outros. O segundo conceito é o fato de que existem tendências nos mercados, e isso não faz com que os mercados sejam uma aposta de 50/50 como em nosso exemplo de moeda. Os preços das ações tendem a correr em uma determinada direção ao longo de períodos de tempo, e eles fizeram isso repetidamente sobre a história do mercado. Para aqueles que entendem as estatísticas, isso prova que as corridas (tendências) nos estoques ocorrem. Assim, acabamos com uma curva de probabilidade que não é normal (lembre-se de que a curva do sino em que seus professores sempre falaram), é distorcida e comumente referida como uma curva com uma cauda gorda (veja o gráfico abaixo). Isso significa que os comerciantes podem ser lucrativos de forma consistente se usarem tendências, mesmo que estejam em um período de tempo extremamente curto. A linha inferior Se as tendências existem, e não podemos mais ter uma amostragem aleatória de dados (trades) porque um viés nessas negociações provavelmente refletirá uma tendência, por que o exemplo de 50 chances acima é útil. O motivo é que as lições ainda são válidas . Um comerciante não deve aumentar o tamanho da sua posição ou assumir mais riscos (em relação ao tamanho da posição) simplesmente por causa de uma série de vitórias, o que não deve ser assumido como resultado da habilidade. Isso também significa que um comerciante não deve diminuir o tamanho da posição depois de ter uma corrida longa e lucrativa. Esta informação deve ser uma boa notícia. Novos comerciantes podem ter consolo no fato de que seu sistema de comércio pesquisado pode não ser defeituoso, mas sim está experimentando uma corrida aleatória de resultados ruins (ou ainda pode precisar de refinar). Também deve exercer pressão sobre aqueles que foram lucrativos para monitorar continuamente suas estratégias para que continuem lucrativos. Esta informação também pode auxiliar os investidores quando estão analisando fundos mútuos ou hedge funds. Os resultados de negociação são muitas vezes publicados mostrando retornos espetaculares sabendo um pouco mais sobre as estatísticas podem nos ajudar a avaliar se esses retornos provavelmente continuarão ou se os retornos acabassem por ser um evento aleatório. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações. Um termo usado por John Maynard Keynes usado em um de seus livros econômicos. Em sua publicação de 1936, a Teoria Geral do Emprego. Um ato de legislação que faz um grande número de reformas às leis e regulamentos dos planos de previdência dos EUA. Esta lei fez vários. Uma medida da parte ativa da força de trabalho de uma economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são. Todo o estoque de moeda e outros instrumentos líquidos na economia de um país a partir de um determinado horário. A oferta monetária. 1. Em geral, uma situação de igualdade. A paridade pode ocorrer em muitos contextos diferentes, mas isso sempre significa que duas coisas. Trading 038 Pensando em Probabilidades As Configurações A, As Operações Que 8216Recompanhe-se No Chin8217 Há um erro que vejo começar os comerciantes constantemente fazendo. Eles esperam ao margem por dias, à espera de configurações A. À espera de configurações que 8216 chutá-los no queixo 8216, ou 8216 derrubá-los sobre a cabeça 8216. Se você precisa ser chutado no queixo ou derrubado na cabeça para agir, talvez você considere MMA, não negociação. Se você precisa disso para realmente fazer algo, você realmente está perdendo a coisa mais básica de ser um comerciante bem sucedido. Seu trabalho não é sentar-se lá como Johnny Bench à espera da entrega do passo perfeito. Seu trabalho é pensar em probabilidades, pensar em números e expectativa. Esta é uma vantagem para se tornar um comerciante melhor aprendendo a jogar poker. No poker, eles têm esta regra sobre expectativa positiva. Basicamente, não envolve a falta de suas mãos poderosas para chegar antes de jogar. Você deve pagar suas mãos de força média no ambiente certo porque eles têm expectativa positiva. Claro, você pode aguardar AA ou AK adequados antes de se envolver no pote, mas você está passando muitas mãos que ganham dinheiro no longo prazo. Você está passando as mãos com expectativa positiva. Esta doutrina sobre a espera de configurações A é uma falácia defendida por pessoas que realmente não entendem a negociação. É importante lembrar que a negociação não é um concurso de moda. A negociação está pensando em probabilidades e na busca de configurações que geram mais de 100, 1.000 ou 10.000x. Você tem que entender, que você não pode ganhar dinheiro com o comércio agora mesmo, ou mesmo o próximo, mas se ganhar dinheiro no longo prazo (tem expectativa positiva), então você precisa puxar o gatilho. Comerciantes principiantes versus comerciantes profissionais Os comerciantes principiantes cometem o erro de aguardar configurações que tenham precisão de 60 ou 70, negociando em proporções de recompensa a risco de 1: 1 ou 2: 1. Com certeza, com certeza, isso ganhará dinheiro, mas adivinhe o que você sabia que poderia ter um sistema com 35 precisões, o que ainda faz dinheiro (e muito disso) ao longo do tempo. Apesar de perder 65 negócios de 100 pode parecer assustador, um comerciante profissional não Ignore esses negócios 8211 porque eles sabem que eles ganham dinheiro. Esta é a diferença entre um comerciante inicial e um profissional que eles pensam em probabilidades. Eles estão confortáveis com a incerteza. Porque eles confiam no processo. Para olhar matematicamente, se você tomar 100 trocas com uma precisão de 35, você ganha 35 e perde 65. Agora, se você sempre segmentar 3x seu risco (ou seja, se você arrisca 50 pips, você alveja 150 pips cada vez), esse sistema fará dinheiro. Embora você possa perder os próximos 6 a 7 negócios, tudo o que você precisa fazer é ganhar 3 ou mais, e você ganha dinheiro com essas 10 negociações. Esta é a diferença entre um comerciante de início de amplificador profissional. Eles entendem o princípio do risco de arruinar, e não estão preocupados se vão ganhar o próximo comércio. Os comerciantes principiantes racionalizam a perda de 6 a 7 negociações como ruins para a negociação geral, quando matematicamente você ainda pode ganhar dinheiro. O que separa os comerciantes principiantes dos comerciantes profissionais Os comerciantes profissionais não estão preocupados com o próximo comércio vencedor ou perdido. O que eles importam é ganhar dinheiro a longo prazo e ao longo do tempo. Eles querem maximizar seus lucros jogando a matemática 8211 pensando nas probabilidades. Embora os comerciantes iniciantes atinjam toda a psicologia, confiança e desempenho no próximo comércio 8211, você deve olhar para o próximo como apenas um lance livre nos milhares que você fará ao longo do tempo. Um único grão de amplo de areia Sua Curva de Equidade Inclinada Positiva Uma maneira de se relacionar com um comércio individual é ver como um comércio realmente sem importância está no grande esquema das coisas. Um bom visual para isso é 8211 se você estiver segurando uma mão cheia de areia que você pegou da praia 8211, que cada comércio é como um único grão de areia. Se você estiver usando o gerenciamento adequado de risco e pensando nas probabilidades, esse único grão de areia é realmente insignificante. Coloque todos juntos, e isso acrescenta-se a algo mais substancial, mas, por si só, realmente significa muito pouco. Agora, imagine sua curva de equidade inclinada para cima positiva nos próximos anos, com centenas de negócios por ano ao seu dispor. Esse único grão de areia realmente não significa nada em toda a curva de rentabilidade. It8217s apenas um pequeno ponto de dados em um conjunto muito grande. Se você realmente pode entender isso, garanto depois de ter um longo histórico comercial com centenas (se não milhares) de negócios sob seu cinto, um pequeno comércio não significará nada para você. Mas o que interessa, é se você deixar passar os negócios com expectativa positiva com menor precisão, você pode perder lucros enormes ao longo do tempo. Assim, certifique-se de soltar se o próximo comércio será um vencedor ou um perdedor. Tente não investir muita energia nisso. Comece a pensar como um profissional e puxe o gatilho se a sua próxima configuração possui alta ou baixa precisão. Se sua estratégia de ação de preço tiver expectativa positiva, então é isso que você precisa saber. Quando você faz, você deve perceber uma enorme peça do enigma faltando, já que começou a pensar como um profissional e começou a pensar nas probabilidades. Copyright copy 2007 - 2016 2ndSkiesForex. Todos os direitos reservados. Termos de serviço. Política de Privacidade NENHUM AVISO FINANCEIRO - A Informação na 2ndSkiesForex e qualquer correspondência da 2ndSkiesForex ou contratados e / ou funcionários do site são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos, sem qualquer garantia expressa ou implícita de qualquer tipo, incluindo garantias de precisão, integridade , Ou fitness para qualquer propósito específico. As informações contidas ou fornecidas a partir ou através deste site não se destinam a ser e não constituem conselhos financeiros, conselhos de investimento, consultoria comercial ou qualquer outro conselho. A informação neste site e fornecida a partir ou através deste site é de natureza geral e não é específica para você, o usuário ou qualquer outra pessoa. 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